Perguntas frequentes sobre o bot de grid de futuros

Terminologia da estratégia de grid de futuros

1. Como as ordens são inicializadas depois da criação do meu bot de grid de futuros?

• Modo comprado

  • Utiliza seu investimento para criar ordens de compra em cada nível do grid para abrir posições compradas. Algumas ordens podem ser executadas imediatamente, dependendo do preço de mercado. O bot só mantém posições compradas.

• Modo vendido

  • Usa seu investimento para criar ordens de venda em cada nível do grid para abrir posições vendidas. Algumas ordens podem ser executadas imediatamente, dependendo do preço de mercado. O bot mantém apenas posições vendidas.

• Modo neutro

  • Envia ordens de compra abaixo do preço atual.

  • Envia ordens de venda acima do preço atual.

  • Começa sem posições abertas. As posições são abertas somente quando o preço de mercado atinge um nível do grid. O bot pode manter posições vendidas e compradas ao longo do tempo.

Processo de inicialização

1. Tamanho por grid: o sistema calcula o tamanho do contrato para cada grid com base em:

   1. Seu investimento total (excluindo a margem reservada) e

   2. A alavancagem que você seleciona.

2. Criação da ordem

Depois que o tamanho do grid é definido, o sistema cria ordens de compra e/ou venda em cada nível do grid de acordo com a direção escolhida. Opções especiais – Posições abertas na criação (ativadas por padrão) Se você desativar esta opção:

• Modo comprado: só cria ordens de compra abaixo do preço atual, evitando uma entrada comprada imediata.

• Modo vendido: só envia ordens de venda acima do preço atual, evitando uma entrada em posição vendida imediata.

• Isso ajuda você a evitar uma exposição inicial mais pesada e permite que o bot crie posições gradualmente à medida que o preço se move.

2. Como um bot de grid de futuros funciona no modo comprado?

Após a inicialização, o modo comprado cria ordens de compra em cada nível do grid dentro do seu intervalo de preço:

• Lógica de preenchimento e reordenação: Quando uma ordem de compra é executada (o preço toca aquele grid), o sistema automaticamente cria uma ordem de venda um grid acima. Isso cria um par de "compra na baixa, venda na alta".

• Ciclo de grid: cada par de compra e venda concluído bloqueia o lucro do grid. O processo é repetido automaticamente até que você interrompa o bot.

  • Exemplo (perpétuo BTCUSDT)

    • Faixa de preço: 100.000 – 110.000 USDT

    • Modo de grid: aritmético

    • Grids: 10

    • Alavancagem: 3x

    • Preço atual: 105.800 USDT

    • Moeda de investimento: USDT

    • O sistema enviará ordens de compra a: 100.000, 101.000,..., 109.000 USDT.

• Ordens de compra acima do preço atual (por exemplo, 105.800) podem ser executadas imediatamente.

• Quando uma ordem de compra a 105.000 executar, o sistema cria uma ordem de venda a 106.000. Quando tanto a compra a 105.000 quanto a venda a 106.000 forem executadas, um ciclo de grid é concluído e o lucro é realizado.

• Isso ocorre em um loop até que você interrompa o bot manualmente.

Observação: se a opção abrir posição na criação estiver desativada, somente ordens de compra abaixo do preço atual serão criadas no início (neste exemplo, abaixo de 105.800). À medida que o preço sobe (por exemplo, ultrapassa 106.000), ordens de compra de nível mais alto são ativadas em tempo real. Isso reduz a concentração inicial da posição, reduz o risco antecipado e permite que o bot escale no mercado.

3. Como um bot de grid de futuros funciona no modo de posição vendida?

Após a inicialização, a posição vendida cria ordens de venda em cada nível do grid dentro da sua faixa de preço:

• Lógica de execução e recriação de ordens: quando uma ordem de venda é executada (o preço toca esse grid), o sistema cria automaticamente uma ordem de compra um grid abaixo. Isso cria um par de "venda na alta → compra na baixa".

• Ciclo do grid: Cada par de compra e venda concluído garante o lucro do grid. O processo é repetido automaticamente até que você interrompa o bot.

• Ordens de venda abaixo do preço atual (por exemplo, 105.800) podem executar imediatamente.

• Quando uma ordem de venda a 106.000 é executada, o sistema cria uma ordem de compra a 105.000. Quando tanto a venda a 106.000 quanto a compra a 105.000 forem executadas, um ciclo de grid é concluído e o lucro é realizado.

• Isso ocorre em um loop até que você interrompa o bot manualmente.

Observação: se a opção abrir posição na criação estiver desativada, somente ordens de venda acima do preço atual serão criadas no início (neste exemplo, acima de 105.800). À medida que o preço cai (por exemplo, abaixo de 105.000), ordens de venda de nível inferior são ativadas. Isso ajuda a evitar uma exposição inicial de posição vendida mais pesada e permite que as posições se multipliquem à medida que o mercado se move.

4. Como o modo neutro funciona em um bot de grid de futuros?

O modo neutro é projetado para lucrar com os movimentos de alta e baixa em uma faixa:Layout da ordem

• Abaixo do preço atual: ordens de compra

• Acima do preço atual: ordens de venda

Lógica de execução

• Quando uma ordem de compra é executada, o sistema cria uma ordem de venda um grid acima.

• Quando uma ordem de venda é executada, o sistema coloca uma ordem de compra uma posição abaixo no grid.

• Cada par de compra→venda ou venda→compra forma um ciclo de grid completo.

  • Exemplo (perpétuo BTCUSDT)

  • Faixa de preço: 100.000 – 110.000 USDT

  • Modo de grid: aritmético

  • Grids: 10

  • Alavancagem: 3x

  • Preço atual: 105.800 USDT

  • Moeda de investimento: USDT

Configuração inicial do grid

• Envie ordens de compra em: 100.000, 101.000, 102.000, 103.000, 104.000 e 105.000

• Envie ordens de venda a: 107.000, 108.000, 109.000 e 110.000

• Por que não há ordem de venda em 106.000?

  • Se houver uma ordem de venda de 106.000, será criado um grupo de arbitragem entre 106.000 e 105.000 para abrir posições vendidas e fechar posições vendidas, enquanto um grupo de arbitragem entre 105.000 e 106.000 será para abrir posições compradas e fechar posições compradas. Isso pode levar a confusão entre abrir posições compradas e fechar posições compradas, ou abrir posições vendidas e fechar posições vendidas no mesmo grid. Portanto, para manter a estratégia clara, não haverá nenhuma ordem de venda neste nível, garantindo que a ordem de venda mais próxima permaneça disponível.

Como funciona à medida que o mercado se move

• Se uma ordem de compra a 105.000 for executada, o sistema cria uma de venda a 106.000.

• Se uma ordem de venda a 107.000 for executada, o sistema coloca uma de compra a 106.000.

Essa estratégia contínua de "comprar na baixa, vender na alta" e "vender na alta, comprar na baixa" visa capturar lucros em cima de volatilidade bidirecional. O processo é totalmente automatizado e funciona até que você interrompa o bot.

5. Por que meu bot de grid de futuros parou inesperadamente?

Um bot pode parar por vários motivos:

• Liquidação (mais comum): alta alavancagem somada a movimentos adversos de preço podem fazer com que sua margem totalmente consumida, desencadeando a liquidação forçada.

• Remoção do par de trading: se um par de futuros ou spot for removido (anunciado no site oficial), os bots de grid relacionados serão interrompidos. Você receberá uma notificação.

• Fonte de copy trading parada: se você estiver seguindo um lead trader e ele parar o bot, seu bot de grid vinculado também vai parar.

• Limite de posição atingido: isso ocorre quando as posições cumulativas (contratos manuais + contratos de estratégia) para um par de trading excederem os limites da corretora, que incluem o limite de valor da posição e o limite percentual da posição. Quando qualquer um dos limites for atingido, todas as estratégias associadas serão automaticamente suspensas.

• Alterações no parâmetro do contrato: se os principais parâmetros (como alavancagem máxima) de um contrato forem ajustados pela corretora para controle de risco, os bots existentes desse par poderão ser interrompidos.

• Outros motivos técnicos ou controle de risco: se não tiver certeza de por que seu bot parou, entre em contato com o suporte e informe o bot ID para obter uma verificação detalhada.

6. O que significam as métricas de P/L do grid de futuros?

7. Como o lucro do grid de futuros é calculado?

O lucro do grid é a soma dos lucros de todos os ciclos completos de compra e venda do grid. Apenas os ciclos completos de "compra → venda" são contabilizados.

• Margem de lucro por grid = (preço médio de venda − preço médio de compra) × volume − taxa de compra − taxa de venda

• Exemplo

  • P/L de spread = (111.500 – 111.000) × 0,0001 = 0,05 USDT

  • Lucro do grid = 0,05 – 0,00222 – 0,00223 = 0,04555 USDT

8. Como o lucro não pareado do grid de futuros é calculado?

Lucro não pareado = retorno total − lucro do grid. É a parte do seu retorno que não pode ser atribuída a grids concluídos, principalmente:

• P/L flutuante de posições abertas

• Tarifas de financiamento

• Taxas de liquidação quando as posições são fechadas à força

• Algumas taxas de trading:

  • Cenário 1: taxas de fechamento de ordens que não formam um ciclo de grid completo.

  • Cenário 2: ao abrir uma posição ou durante movimentos bruscos do mercado, sua ordem limitada pode ser executada como uma ordem de tomador (por exemplo, durante um pico de preço). Nesse caso, a taxa será cobrada à taxa do tomador, que geralmente é maior que a taxa do formador.

  • Os lucros do grid ainda são calculados usando a taxa de ordem limitada, portanto, a taxa extra é registrada como P/L não pareado (como um valor negativo).

• Diferenças de preço entre as execuções reais e os preços teóricos da rede em casos especiais (ver exemplo abaixo).

  • Suponha que você configure um grid de perpétuos de BTCUSDT, comprando, com uma faixa de preço de 100.000 a 110.000 e 10 grids, enquanto o preço de mercado na inicialização é 105.800.

  • Quando o bot é iniciado, ordens de compra teóricas acima de 105.800 (de 106.000 a 109.000) são executadas ao preço de mercado (cerca de 105.800).

  • Por exemplo: se o grid superior (entre 109.000 e 110.000) executar sua ordem de venda em 110.000, o lucro do grid vem da diferença entre 110.000 e 109.000. A diferença entre 109.000 e o preço de execução real (105.800) é registrada como P/L não pareado.

9. O que é “margem reservada automaticamente” em um bot de grid de futuros?

Quando você cria um grid de futuros, seu investimento total é dividido em:

• Margem ativa: a parte usada para criar ordens de grid e calcular o tamanho da ordem por grid.

• Margem reservada: uma reserva de segurança que não entra no tamanho por grid e é mantida apenas como margem extra.

  • Por que reservar margem?

    • Reduz o risco de liquidação

    • Ajuda na cobertura das tarifas de financiamento

  • Como definir a margem reservada?

    • Alocação automática: o sistema mantém automaticamente uma parte como margem reservada.

    • Ajuste manual: você pode definir manualmente quanto reservar.

Observações:

• A margem reservada afetará seu preço de liquidação. Recomenda-se manter margem suficiente para reduzir o risco de liquidação.

• Após o início do bot, você ainda pode ajustar a margem (adicionar ou reduzir) para controlar o nível de risco e de margem.

10. Posso adicionar fundos a um bot de grid de futuros em execução?

Sim. Você pode adicionar mais fundos a qualquer momento a um bot de grid de futuros em execução. O ativo adicionado deve ser da mesma moeda que você usou ao criar o bot.

Como os fundos adicionais são alocados?

• Primeiro, o buffer de risco: o sistema mantém parte dos fundos adicionados como margem reservada extra para fortalecer sua posição contra a volatilidade e reduzir o risco de liquidação. O valor restante vai para fundos negociáveis.

• Atualização dinâmica do tamanho da ordem: com base no novo total de investimento e nos dados atuais do mercado, o bot recalcula o tamanho da ordem por grid.

• Como isso se aplica a diferentes ordens

  1. Ordens não executadas:

  2. Ordens pendentes em aberto (por exemplo, ordens de compra em espera em um grid comprado) são atualizadas imediatamente para o novo tamanho maior.

  3. Ciclos de grid em andamento:

  4. Se um ciclo de grid já estiver em andamento (por exemplo, compra executada, venda pendente), a ordem de venda atual manterá seu tamanho original.

  5. O novo tamanho da ordem só entra em vigor a partir do próximo ciclo de grid completo, após a conclusão do loop atual de "compra → venda" ou "venda → compra".

Quais riscos aumentam após adicionar fundos?

• A exposição e o risco aumentam juntos

  1. Adicionar fundos aumenta o tamanho da sua posição e o uso da margem.

  2. Com a alavancagem, tanto o lucro quanto a perda são ampliados. Um movimento acentuado contra sua posição pode levar a perdas maiores.

• Limite de saque de fundos durante a execução

  1. Na maioria dos casos, você não pode reduzir diretamente o valor do investimento original enquanto o bot estiver funcionando.

  2. Para sacar fundos, normalmente você precisa sacar margem ou lucro realizado em vez de reduzir o investimento inicial.

11. Posso alterar os parâmetros do grid enquanto o bot estiver funcionando?

Sim. Você pode editar parâmetros principais, como faixa de preço e quantidade de itens no grid, enquanto o bot estiver em execução, mas isso disparará uma reinicialização do bot e poderá introduzir riscos adicionais.

O que acontece com as ordens existentes após as mudanças de parâmetro?

Depois que você confirmar as mudanças nos parâmetros principais, o sistema cuidará automaticamente das etapas a seguir. Você não precisa parar o bot.

1. Restaurar e reinicializar ordens: depois que você confirma as alterações, o sistema cancela todas as ordens de grid não executadas existentes. Em seguida, ele recalcula e cria um novo conjunto de ordens de grid de compra e venda com base nas suas novas configurações e seus ativos atuais no bot (incluindo margem e posições existentes).

2. Realocação dos ativos atuais: para corresponder à nova estrutura do grid, o sistema pode precisar fazer algumas pequenas compras a mercado ou vendas a mercado com preço atual para rebalanceamento de margem e posições. Isso pode gerar P/L realizado extra, e essa parte do P/L será incluída no P/L não pareado.

3. Uma "reinicialização" eficaz: na prática, isso funciona como parar o bot antigo e iniciar instantaneamente um novo, usando seu patrimônio atual em vez do investimento original.
   
   Exemplo: se você investiu inicialmente 1.000 USDT e o patrimônio líquido do seu bot agora é de 800 USDT ao editar os parâmetros, você está efetivamente recomeçando com 800 USDT. Mesmo que o preço tenha um retorno posterior ao nível de entrada original, fechar o bot ainda pode render menos de 1.000 USDT.

4. Ciclos de grid e reinvestimento de lucro: todos os ciclos de grid existentes são considerados completos. Qualquer lucro de grid realizado, mas não sacado, é colocado em seu saldo disponível e usado para construir o novo grid, reinvestido ele efetivamente.

Observações importantes:

Modificar um bot ativo é uma ação avançada. Certifique-se de que você entende os seguintes riscos:

• Ordens a mercado podem causar perdas: o processo de reinicialização pode usar ordens a mercado para ajustar suas posições. Se o mercado se movimentar contra você durante esse período, você poderá sofrer perdas imediatas.

• A edição de parâmetros pode acionar a parada da estratégia: se os parâmetros forem ajustados durante flutuações significativas do mercado e os ativos dentro da estratégia forem mínimos, os valores de compra e venda resultantes para o grid indivíduo podem ser zero, fazendo com que a estratégia pare automaticamente.

• O preço de liquidação pode mudar muito: novos parâmetros alteram a estrutura da sua posição e a exposição ao risco, o que afeta diretamente seu preço de liquidação. Sempre verifique seu novo preço de liquidação após a edição e considere adicionar margem, se necessário.

• A margem reservada não é usada: a margem que você reservou inicialmente permanece reservada durante a reinicialização e não é usada para criar novas ordens.

12. Quais configurações são copiadas quando eu copio um bot de grid de futuros?

Quando você copia um bot de um trader líder (com participação nos lucros), a maioria das configurações principais do trader líder é copiada:

Quais configurações de grid são copiadas do trader líder?

• Configurações básicas: intervalo de preço, contagem de grids, direção etc.

• Configurações avançadas: condições de início/parada, take-profit/stop-loss e outras regras importantes.

• Algumas configurações avançadas ou proprietárias podem ficar ocultas, pois fazem parte da configuração do trader líder.

Quais configurações posso personalizar?

• O valor do seu investimento

• Quanto manter como margem reservada para reduzir o risco de liquidação

• A alavancagem que você deseja usar

Quais ações do trader líder não são sincronizadas?

• As ações que o trader líder fizer depois que você começar a copiar, como editar parâmetros ou adicionar margem, não serão espelhadas em seu bot em execução.

• Se o trader líder interromper o bot, o bot copiado também será interrompido e todas as posições serão fechadas ao preço de mercado.

Outras limitações

• Como o copy trading envolve participação nos lucros, os bots de grid copiados não podem usar o recurso "Sacar lucro".

13. Como funcionam o take-profit e o stop-loss em bots de grid de futuros?

Atualmente, o TP/SL pode ser disparado de duas maneiras:

• Por preço: o sistema monitora o último preço negociado. Quando atingir o preço de TP ou SL, o sistema cancelará todas as ordens em aberto e fechará suas posições no melhor preço de mercado disponível.

• Por P/L total: o sistema monitora sua taxa de retorno total. Quando atingir sua meta de TP ou SL, o sistema cancelará todas as ordens em aberto e fechará suas posições no mercado.

Observação: os valores de TP/SL são condições de disparo, não preços de execução garantidos. Devido à volatilidade e profundidade de mercado, o preço de fechamento real e o retorno total final podem ser diferentes das suas configurações de TP/SL.

14. Como faço para parar meu bot de grid de futuros?

Você pode parar um bot de várias maneiras:

• Parada manual

  • Abra a página de detalhes do bot e clique/toque em "Parar".

  • Se você não for um trader líder, geralmente verá duas opções: a) Parar o bot e fechar todas as posições no mercado; b) Parar o bot, mas manter posições abertas

  • Os traders líderes só podem parar o bot pausando e fechando todas as posições no mercado.

• Take-profit e stop-loss

  • Defina o TP/SL ao criar o bot ou edite-o quando quiser enquanto ele estiver em execução.

  • Quando disparado, o sistema cancela todas as ordens em aberto e fecha as posições no mercado com base nas suas regras de TP/SL.

• Condições de parada personalizadas

  • Você pode configurar condições de parada mais avançadas com base em: disparos de preço ou RSI; sinais do TradingView.

  • Quando a condição for atendida, o sistema seguirá suas configurações de parada. Se você escolheu "parar e fechar todas as posições no mercado", suas posições serão fechadas no mercado quando a condição for disparada.

15. A arbitragem de grid pode gerar retornos negativos?

Sim, a arbitragem negativa pode acontecer em alguns casos.

• Proteção integrada

Quando você cria ou edita um bot, o sistema verifica seu nível (nível VIP) e suas configurações de grid (intervalo de preço, contagem de grid etc.). Ele apenas permite configurações em que, nas condições atuais, o lucro de spread esperado de um ciclo de grid completo de “comprar na baixa, vender na alta” seja maior do que as taxas de tomador e taxa de formador necessárias para concluir esse ciclo. Isso é feito para dar uma vantagem positiva no início.

• Quando a arbitragem negativa pode aparecer?

Se o seu nível VIP for rebaixado (por exemplo, de VIP 3 para VIP 1), sua taxa de custo real aumentará. Então, o intervalo de grid original pode não cobrir mais as taxas mais altas, transformando o que costumava ser uma arbitragem positiva em perda líquida em andamento.

• Aviso de risco

A plataforma monitora continuamente possíveis situações de arbitragem negativa. Se ela detectar que um bot pode estar perdendo dinheiro principalmente devido a taxas, exibirá um aviso claro na página de gerenciamento do bot. Se você vir esse aviso, significa que o bot pode estar consumindo seu investimento inicial aos poucos para pagar taxas. Recomendamos enfaticamente que você revise o bot e considere desativá-lo a tempo de evitar perdas desnecessárias.

16. Meu bot de grid irá parar quando um contrato futuro de pré-mercado se tornar um contrato regular?

Não. Quando um contrato de futuros de pré-mercado mudar para um contrato normal, seu bot de grid continuará funcionando e não será interrompido automaticamente.

17. O que significam ordens de grid amarelas?

Ordens amarelas são alertas, indicando que uma ordem de grid nesse nível não pode ser criada normalmente e está temporariamente bloqueada ou pendente. Nosso objetivo é garantir que você possa utilizar totalmente sua margem e não perca nenhuma oportunidade de arbitragem. Portanto, preste atenção às duas situações a seguir e tome as medidas apropriadas com base nas instruções. Isso ajudará você a gerenciar melhor os riscos de investimento e proteger seus juros.

• O que causa ordens de grid amarelas devido à margem insuficiente e como posso consertá-las?

  • Causa: suas posições em execução estão em perda ou a volatilidade do mercado aumentou, portanto, o requisito de margem para manter as posições e ordens atuais aumentou. Sua margem disponível não é mais suficiente para criar novas ordens de grid.

  • Quando isso acontece: comum quando o bot sofre algumas perdas.

  • O que fazer: esta é a causa mais frequente. Considere adicionar mais margem ao bot para restaurar a margem disponível. Quando a margem for suficiente, as ordens amarelas voltarão automaticamente para ordens ativas normais.

• O que causa ordens de grid amarelas devido a mudanças nos limites de alavancagem e como posso consertá-las?

  • Causa: para controle de risco, a plataforma pode reduzir a alavancagem máxima permitida para um determinado contrato (por exemplo, de 50x para 20x). Se o seu bot estiver usando alavancagem maior que o novo limite, algumas ordens de grid não atenderão mais às regras de risco e não poderão ser criadas.

  • Quando isso acontece: após um ajuste oficial de controle de risco desse contrato.

  • O que fazer: Confira os anúncios oficiais para ver as mudanças na alavancagem. Se esse for o motivo das ordens amarelas, geralmente é melhor fechar o bot atual e recriar um novo que cumpra os novos limites de alavancagem, para que ele possa funcionar normalmente novamente.