Ajouté un filtre de liquidité à l'application (basé sur l'écart d'une option ATM d'un mois par rapport au niveau d'IV)
Sur la base des IV réalisés en retard, les IV (donc le VRP) ont été élevés dans l'ensemble. c'est-à-dire que les options sont relativement demandées par rapport à notre mouvement.

(Quelqu'un essaie de faire des signaux informés par la volatilité pour des trades directionnels ? Des VRP élevés qui n'anticipent pas un événement CONNU prédisent-ils des rendements plus faibles à l'avenir ?)
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