Ф’ючерсні грід-боти: поширені запитання

Термінологія стратегії ф’ючерсної сітки

1. Як ініціалізуються ордери після створення ф'ючерсного грід-бота?

• Режим лонг

  • Використовує ваші інвестиції для розміщення ордерів на купівлю на кожному рівні сутки з метою відкриття довгих позицій. Деякі ордери на купівлю можуть бути виконані негайно залежно від поточної ринкової ціни. Бот утримує лише лонг-позиції.

• Режим шорт

  • Використовує ваші інвестиції для розміщення ордерів на продаж на кожному рівні сітки з метою відкриття коротких позицій. Деякі ордери на продаж можуть бути виконані негайно залежно від ринкової ціни. Бот утримує лише шорт-позиції.

• Нейтральний режим

  • Розміщує ордери на купівлю нижче поточної ціни.

  • Розміщує ордери на продаж вище поточної ціни.

  • Починається без відкритих позицій. Позиції відкриваються лише тоді, коли ринкова ціна торкнеться певного рівня сітки. З часом бот може утримувати як лонг, так і шорт позиції.

Процес ініціалізації

1. Розмір сітки: система розраховує розмір контракту для кожної сітки на основі таких показників:

   1. Ваші загальні інвестиції (за винятком резервованої маржі)

   2. Вибране вами кредитне плече.

2. Створення ордера

Після встановлення розміру на одну сітку система розміщує ордери на купівлю та/або продаж на кожному рівні сітки відповідно до обраного вами напрямку.Спеціальна опція — відкриття позиції під час створення (увімкнено за замовчуванням)Якщо вимкнути цю опцію:

• Лонг-режим: розміщуються лише ордери на купівлю нижче поточної ціни, без негайного входу в лонг.

• Шорт-режим: розміщуйте лише ордери на продаж вище поточної ціни, уникаючи негайного входу в шорт.

• Це допоможе вам уникнути значного початкового ризику й дозволить боту поступово формувати позиції з рухом ціни.

2. Як працює ф’ючерсний грід-бот у режимі лонг?

Після ініціалізації в режимі лонг ордери на купівлю розміщуються на кожному рівні сітки в межах цінового діапазону:

• Логіка виконання та повторного розміщення ордерів: коли ордер на купівлю виконаний (ціна торкається цієї сітки), система автоматично розміщує ордер на продаж на одну сітку вище. Це створює пару «купити дешевше, продати дорожче».

• Цикл гріду: кожна завершена пара «купівля → продаж» фіксує прибуток гріду. Процес повторюється автоматично, доки ви не зупините бота.

  • Приклад (безстроковий BTCUSDT)

    • Діапазон цін: від 100 000 до 110 000 USDT

    • Режим сітки: арифметичний

    • Кількість грідів: 10

    • Кредитне плече: 3x

    • Поточна ціна: 105 800 USDT

    • Валюта інвестування: USDT

    • Система розміщуватиме ордери на купівлю за ціною: 100 000, 101 000, …, 109 000 USDT.

• Ордери на купівлю вище поточної ціни (наприклад, 105 800) можуть виконуватися негайно.

• Коли ордер на купівлю за ціною 105 000 виконується, система розміщує ордер на продаж за ціною 106 000. Після виконання ордерів купівлі за 105 000 і продажу за 106 000 завершується один сітковий цикл і реалізується прибуток.

• Це працює в циклі, доки ви вручну не зупините бота.

Примітка: якщо опцію відкриття позиції під час створення вимкнено, на початку розміщуються лише ордери на купівлю нижче поточної ціни (у цьому прикладі — нижче 105 800). Коли ціна підвищується (наприклад, до 106 000), ордери на купівлю вищого рівня активуються в режимі реального часу. Це зменшує початкову концентрацію позицій, знижує ризик дострокового розміщення й дозволяє боту масштабуватися разом із ринком.

3. Як працює ф’ючерсний грід-бот у режимі шорт?

Після ініціалізації у режимі шорт ордери на продаж розміщуються на кожному рівні сітки в межах вашого цінового діапазону:

• Логіка виконання та повторного розміщення ордерів: коли ордер на продаж виконаний (ціна торкається цієї сітки), система автоматично розміщує ордер на купівлю за одну сітку нижче. Це створює пару «продати дорожче → купити дешевше».

• Цикл гріду: кожна завершена пара «продаж→ купівля» фіксує прибуток гріду. Процес повторюється автоматично, доки ви не зупините бота.

• Ордери на продаж нижче поточної ціни (наприклад, 105 800) можуть виконуватися негайно.

• Коли ордер на продаж за ціною 106 000 виконується, система розміщує ордер на купівлю за ціною 105 000. Після виконання ордерів на продаж за ціною 106 000 і на купівлю за ціною 105 000 завершується один сітковий цикл і реалізується прибуток.

• Це працює в циклі, доки ви вручну не зупините бота.

Примітка: якщо опцію відкриття позиції під час створення вимкнено, на початку розміщуються лише ордери на продаж вище поточної ціни (у цьому прикладі — вище 105 800). Коли ціна знижується (наприклад, до 105 000), активуються ордери на продаж нижчого рівня. Це допомагає уникнути великих початкових шорт-позицій і дозволяє створювати позиції в міру руху ринку.

4. Як працює нейтральний режим у ф’ючерсному грід-боті?

Нейтральний режим призначений для отримання прибутку як від руху вгору, так і вниз у діапазоні:Структура ордерів

• Нижче поточної ціни: ордери на купівлю

• Вище поточної ціни: ордери на продаж

Логіка виконання

• Коли виконується ордер на купівлю, система розміщує ордер на продаж на один грід вище.

• Коли виконується ордер на продаж, система розміщує ордер на купівлю в один грід нижче.

• Кожна пара «купівля → продаж» або «продаж → купівля» утворює один повний цикл гріду.

  • Приклад (безстроковий BTCUSDT)

  • Діапазон цін: від 100 000 до 110 000 USDT

  • Режим сітки: арифметичний

  • Кількість грідів: 10

  • Кредитне плече: 3x

  • Поточна ціна: 105 800 USDT

  • Валюта інвестування: USDT

Початкове налаштування сітки

• Розмістити ордери на купівлю за ціною: 100 000, 101 000, 102 000, 103 000, 104 000, 105 000

• Розмістити ордери на продаж за ціною: 107 000, 108 000, 109 000, 110 000

• Чому немає ордера на продаж за ціною 106 000?

  • Якщо ордер на продаж розміщено на рівні 106 000, між 106 000 і 105 000 формується арбітражна група для відкриття та закриття коротких позицій, тоді як арбітражна група між 105 000 і 106 000 призначена для відкриття та закриття довгих позицій. Це може призвести до плутанини між відкриттям і закриттям довгих позицій або між відкриттям і закриттям коротких позицій у межах одного й того самого гріду. Тому, щоб забезпечити чіткість стратегії, на цьому рівні ордер на продаж не розміщується, що забезпечує наявність найближчого ордера на продаж.

Як це працює під час руху ринку

• Якщо ордер на купівлю за ціною 105 000 виконується, система розміщує ордер на продаж за ціною 106 000.

• Якщо ордер на продаж за ціною 107 000 виконується, система розміщує ордер на купівлю за ціною 106 000.

Таке безперервне поєднання стратегій «купити дешево / продати дорого» та «продати дорого / купити дешево» спрямоване на отримання прибутку з двосторонньої волатильності. Процес повністю автоматизований і триває до тих пір, поки ви не зупините бота.

5. Чому мій ф’ючерсний грід-бот несподівано зупинився?

Бот може зупинитися з кількох причин:

• Ліквідація (найпоширеніша): високе кредитне плече в поєднанні з несприятливими рухами ціни може призвести до повного вичерпання маржі та запуску примусової ліквідації.

• Делістинг торгової пари: у разі делістингу ф’ючерсної або спотової торгової пари (про що оголошується на офіційному сайті) відповідні грід-боти буде зупинено. Ви отримаєте відповідне сповіщення.

• Зупинено джерело копітрейдингу: якщо ви копіюєте лід-трейдера і він зупиняє свого бота, ваш пов’язаний грід-бот також буде зупинено.

• Досягнуто ліміту позиції: це відбувається, коли сукупні позиції за торговою парою (ручні контракти + контракти за стратегіями) перевищують ліміти біржі, зокрема ліміт вартості позиції та ліміт відсоткової частки позиції. Після досягнення будь-якого з лімітів усі пов'язані стратегії будуть автоматично призупинені.

• Зміни параметра контракту: якщо біржа коригує ключові параметри (наприклад, максимальне кредитне плече) контракту для контролю ризиків, наявні боти в цій парі можуть бути зупинені.

• Інші технічні причини або причини контролю ризиків: якщо ви не розумієте, чому ваш бот зупинився, зв’яжіться зі службою підтримки за допомогою ID бота для детальної перевірки.

6. Що означають показники PnL ф'ючерсного гріду?

7. Як розраховується прибуток ф’ючерсної сітки?

Прибуток від сітки — це сума прибутків від усіх завершених циклів сітки купівлі-продажу. Враховуються лише повні цикли купівлі → продажу.

• Маржа прибутку на сітку = (cер. ціна продажу − cер. ціна купівлі) × обсяг − комісія за купівлю − комісія за продаж

• Приклад

  • PnL від спреду = (111 500 – 111 000) × 0,0001 = 0,05 USDT

  • Прибуток від сітки = 0,05 – 0,00222 – 0,00223 = 0,04555 USDT

8. Як розраховується незіставлений прибуток від ф’ючерсної сітки

Незіставлений прибуток = загальний прибуток − прибуток від сітки. Це частина вашого прибутку, яку не можна призначити виконаним сіткам, головним чином:

• Нереалізований PnL від відкритих позицій

• Комісії за фінансування

• Комісії за ліквідацію у разі примусового закриття позицій

• Деякі комісії за торгівлю:

  • Сценарій 1: комісії за закриття від ордерів, які не склали повний сітковий цикл.

  • Сценарій 2: під час відкриття позиції або різких рухів ринку ваш лімітний ордер може бути виконаний як ордер тейкера (наприклад, під час стрибка ціни). У цьому випадку комісія стягується за ставкою тейкера, яка зазвичай вища за ставку мейкера.

  • Прибуток від сітки все ще розраховується з використанням ставки комісії за лімітні ордери, тому додаткова комісія записується як Незіставлений PnL (як від'ємне значення).

• Цінові розриви між фактичними цінами виконання ордерів і теоретичними цінами гріду в окремих випадках (див. приклад нижче).

  • Припустімо, ви налаштували безстрокову сітку BTCUSDT лонг з ціновим діапазоном 100 000 - 110 000 та 10 сітками, тоді як початкова ринкова ціна становить 105 800.

  • Після запуску бота теоретичні ордери на купівлю вище 105 800 (від 106 000 до 109 000) виконуються за ринковою ціною (близько 105 800).

  • Наприклад: якщо верхня сітка (між 109 000 і 110 000) виконає ордер на продаж за ціною 110 000, прибуток сітки приносить різниця між 110 000 і 109 000. Розрив між 109 000 і фактичною ціною виконання (105 800) фіксується як незіставлений PnL.

9. Що таке «Автоматично резервована маржа» у ф’ючерсному грід-боті?

Коли ви створюєте ф’ючерсного грід-бота, ваші сукупні інвестиції розділяються на такі частини:

• Активна маржа: частина, яка використовується для розміщення ордерів сітки та розрахунку розміру ордера для кожної сітки.

• Резервована маржа: буфер безпеки, який не враховує розмір сітки й зберігається лише як додаткова маржа.

  • Навіщо резервувати маржу?

    • Знижує ризик ліквідації

    • Допомагає покрити комісію за фінансування

  • Як встановити резервовану маржу?

    • Автоматичний розподіл: система автоматично зберігає частину як резервовану маржу.

    • Ручне налаштування: ви можете вручну встановити обсяг резервування.

Примітки.

• Резервована маржа впливає на ціну ліквідації. Щоб зменшити ризик ліквідації, рекомендується зберігати достатню маржу.

• Після запуску бота ви все ще можете коригувати суму маржі (додати або зменшити), щоб контролювати рівень ризику й рівень маржі.

10. Чи можу я додавати кошти до запущеного ф’ючерсного грід-бота?

Так. Ви можете будь-коли додати більше коштів до запущеного ф’ючерсного грід-бота? Доданий актив має бути в тій самій валюті, яку ви використовували під час створення бота.

Як розподіляються додаткові кошти?

• Буфер ризику на першому місці: система зберігає частину доданих коштів як додаткову резервовану маржу для зміцнення вашої позиції проти волатильності та зменшення ризику ліквідації. Залишок коштів зараховується до коштів для торгівлі.

• Динамічне оновлення розміру ордерів: на основі нової загальної суми інвестицій і поточних ринкових даних бот перераховує розмір ордера на один грід.

• Як це стосується різних ордерів

  1. Незаповнені ордери:

  2. Відкриті відкладені ордери (наприклад, ордери на купівлю в сітці лонг) миттєво оновлюються до нового більшого розміру.

  3. Активовані сіткові цикли:

  4. Якщо сітковий цикл уже виконується (наприклад, купівля виконана, очікується продаж), поточний ордер на продаж зберігає свій початковий розмір.

  5. Новий розмір ордера починає діяти лише з наступного повного циклу сітки після завершення поточного циклу «купівля → продаж» або «продаж → купівля».

Які ризики зростають після додавання коштів?

• Ринкове навантаження і збільшення ризику разом

  1. Додавання коштів збільшує розмір вашої позиції та використання маржі.

  2. За допомогою кредитного плеча збільшуються як потенційний прибуток, так і потенційні збитки. Різкий рух проти вашої позиції може призвести до більших збитків.

• Обмежене виведення коштів під час роботи бота

  1. У більшості випадків ви не можете безпосередньо зменшити початкову суму інвестицій, поки бот працює.

  2. Щоб вивести кошти, зазвичай потрібно виводити маржу або реалізований прибуток, а не зменшувати початкову суму інвестицій.

11. Чи можна змінити параметри сітки під час роботи бота?

Так. Під час роботи бота ви можете змінювати ключові параметри, зокрема ціновий діапазон і кількість грідів, однак це призведе до повторної ініціалізації бота та може створити додаткові ризики.

Що станеться з наявними ордерами після зміни параметрів?

Після підтвердження змін основних параметрів система автоматично виконає наступні кроки. Вам не потрібно самостійно зупиняти бота.

1. Скидання ордерів і повторна ініціалізація: після підтвердження змін система скасовує всі наявні невиконані грід-ордери. Після цього вона перераховує та розміщує новий набір ордерів на купівлю і продаж відповідно до ваших нових налаштувань і ваших поточних активів у боті (включно з маржею та наявними позиціями).

2. Перерозподіл поточних активів: щоб узгодити нову структуру сітки, системі може знадобитися здійснити невеликі маркет ордери на купівлю або продаж за поточними цінами для ребалансування маржі та позицій. Це може створити додатковий реалізований PnL, і ця частина PnL буде включена в незіставлений PnL.

3. Фактично це безшовний «перезапуск»: на практиці це працює як зупинка старого бота та миттєвий запуск нового з використанням вашого поточного капіталу замість початкових інвестицій.
   
   Приклад: якщо спочатку ви інвестували 1000 USDT, а на момент редагування параметрів капітал бота становить 800 USDT, фактично відбувається перезапуск із сумою 800 USDT. Навіть якщо згодом ціна повернеться до початкового рівня входу, закриття бота все одно може принести менше ніж 1000 USDT.

4. Цикли сітки та реінвестування прибутку: усі наявні цикли мережі вважаються завершеними. Будь-який реалізований, але невиведений прибуток від мережі перераховується на ваш доступний баланс і використовується для побудови нової сітки, фактично реінвестується.

Важливі примітки

Зміна активного бота — це складна дія. Переконайтеся, що ви розумієте наступні ризики:

• Ринкові ордери можуть спричиняти збитки: під час повторного запуску для коригування позицій можуть використовуватися ринкові ордери. Якщо протягом цього часу ринок рухатиметься проти вас, ви можете зазнати негайних збитків.

• Редагування параметрів може стати тригером для зупинки стратегії: якщо параметри коригуються під час значних коливань ринку, а активи в рамках стратегії мінімальні, результуючі суми купівлі та продажу для окремої сітки можуть бути нульовими, що призведе до автоматичної зупинки стратегії.

• Ціна ліквідації може суттєво змінитися: нові параметри змінюють структуру вашої позиції та рівень ризику, що безпосередньо впливає на вашу ціну ліквідації. Завжди перевіряйте нову ціну ліквідації після змін та розгляньте можливість додавання маржі, якщо це необхідно.

• Резервована маржа не використовується: маржа, яку ви спочатку зарезервували, залишається резервованою під час повторної ініціалізації та не використовується для розміщення нових ордерів.

12. Які параметри копіюються, коли я копіюю ф’ючерсного грід-бота?

Коли ви копіюєте бота лід-трейдера (з розподілом прибутку), копіюється більшість основних налаштувань лід-трейдера:

Які налаштування сітки копіюються у лід-трейдера?

• Основні налаштування: діапазон цін, кількість сіток, напрямок тощо.

• Розширені налаштування: умови запуску/зупинки, тейк-профіт/стоп-лос та інші ключові правила.

• Деякі розширені або власні налаштування можуть бути приховані, оскільки вони є частиною конфігурації лід-трейдера.

Які налаштування я можу здійснити самостійно?

• Сума ваших інвестицій

• Скільки залишити як резервовану маржу для зменшення ризику ліквідації

• Кредитне плече, яке ви хочете використовувати

Які дії лід-трейдера не синхронізуються?

• Будь-які дії, які виконує лід-трейдер після початку копіювання, такі як редагування параметрів або додавання маржі, не відображаються у вашому запущеному боті.

• Якщо лід-трейдер зупинить свого бота, ваш скопійований бот також зупиниться, і всі позиції буде закрито за ринковою ціною.

Інше обмеження

• Оскільки копітрейдинг передбачає розподіл прибутку, скопійовані грід-боти не можуть використовувати функцію «Вивести прибутку.

13. Як працюють тейк-профіт і стоп-лос у ф’ючерсних грід-ботах?

Наразі TP/SL може спрацьовувати двома способами:

• За ціною: система відстежує останню ціну угоди. Коли ціна TP або SL досягається, система скасовує всі відкриті ордери й закриває ваші позиції за найкращою доступною ринковою ціною.

• За загальним PnL: система відстежує ваш загальний прибуток. Коли він досягає вашої цілі для TP або SL, система скасовує всі відкриті ордери та закриває ваші позиції на ринку.

Примітка: вартість TP/SL — це умови спрацювання, а не гарантовані ціни виконання. Через волатильність і глибину ринку фактична ціна закриття й остаточний загальний прибуток можуть відрізнятися від налаштувань TP/SL.

14. Як зупинити ф'ючерсного грід-бота?

Зупинити бота можна кількома способами:

• Зупинка вручну

  • Відкрийте сторінку з деталями бота й натисніть/натисніть «Зупинити».

  • Якщо ви не є лід-трейдером, ви зазвичай бачите два варіанти: a) зупинити бота й закрити всі позиції на ринку; б) зупинити бота, але залишити відкриті позиції.

  • Лід-трейдери можуть зупинити бота, лише зупинивши й закривши всі позиції на ринку.

• Тейк-профіт і стоп-лос

  • Встановіть TP/SL під час створення бота або змінюйте їх будь-коли під час його роботи.

  • При спрацюванні таких ордерів система скасовує всі відкриті ордери та закриває позиції на ринку залежно від ваших правил TP/SL.

• Користувацькі умови зупинки

  • Ви можете налаштувати більш розширені умови зупинки на основі тригерів ціни або RSI; а також сигналів TradingView.

  • Щойно умова буде виконана, система виконує зупинку згідно ваших налаштувань. Якщо ви обрали опцію «зупинити та закрити всі позиції за ринковою ціною», ваші позиції будуть закриті за ринковою ціною, коли буде активовано тригер умови.

15. Чи може арбітражний бот генерувати негативний прибуток?

Так, у деяких випадках може відбутися негативний арбітраж.

• Вбудований захист

Коли ви створюєте або редагуєте бота, система перевіряє ваш рівень (VIP-рівень) та налаштування вашої сітки (ціновий діапазон, кількість сіток тощо). Вона дозволяє лише ті налаштування, де за поточних умов очікуваний прибуток від спреду від повного циклу сітки «купити дешевше, продати дорожче» вищий, ніж комісії тейкера/мейкера, необхідні для завершення цього циклу. Це розроблено, щоб дати вам позитивну перевагу на початку.

• Коли може з'явитися негативний арбітраж?

Якщо ваш рівень VIP понижено (наприклад, з VIP 3 до VIP 1), ваша фактична ставка комісії підвищується. Тоді відстань початкової сітки більше не покриває вищі комісії, перетворюючи те, що раніше було додатним арбітражем, на поточні чисті збитки.

• Попередження про ризики

Платформа постійно відстежує потенційні ситуації негативного арбітражу. Якщо вона виявить, що бот може втрачати гроші переважно через комісії, вона відобразить чітке попередження на сторінці керування ботом. Якщо ви бачите це попередження, це означає, що бот може повільно спалювати ваш капітал для сплати комісій. Ми наполегливо рекомендуємо вам переглядати бота та вчасно розглядати можливість його закриття, щоб уникнути непотрібних збитків.

16. Чи зупиниться мій грід-бот, коли ф’ючерсний контракт на премаркеті стане звичайним контрактом?

Ні. Коли ф’ючерсний контракт на премаркеті перетворюється на звичайний контракт, ваш сітковий бот продовжуватиме працювати й не буде автоматично зупинений.

17. Що означають жовті ордери сітки?

Жовті ордери — це сповіщення, які вказують на те, що ордер сітки на цьому рівні не може бути розміщений звичайним чином і тимчасово заблокований або очікує на виконання. Наша мета — забезпечити повне використання маржі й не втратити можливостей арбітражного бота. Тому зверніть увагу на наведені нижче дві ситуації та виконуйте відповідні дії згідно з підказками. Це допоможе вам краще керувати інвестиційними ризиками та захищати свої інтереси.

• Що спричиняє появу жовтих грід-ордерів через недостатню маржу та як це виправити?

  • Причина: Ваші поточні позиції збиткові або волатильність ринку зросла, тому маржа, необхідна для підтримки поточних позицій та ордерів, зросла. Вашої доступної маржі більше недостатньо для розміщення нових ордерів сітки.

  • Коли це відбувається: зазвичай, коли бот зазнав певних збитків.

  • Що робити: це найпоширеніша причина. Спробуйте додати більше маржі до бота, щоб відновити доступну маржу. Щойно маржі буде достатньо, жовті ордери автоматично стануть звичайними активними ордерами.

• Що спричиняє появу жовтих грід-ордерів через зміну лімітів кредитного плеча та як це виправити?

  • Причина: для контролю ризиків платформа може знизити максимальне допустиме кредитне плече для певного контракту (наприклад, з 50x до 20x). Якщо ваш бот використовує кредитне плече, вище за новий ліміт, деякі сіткові ордери більше не відповідають правилам ризику й не можуть бути розміщені.

  • Коли це відбувається: після офіційного коригування засобів контролю ризиків для цього контракту.

  • Що робити: перегляньте офіційні оголошення про зміни кредитного плеча. Якщо саме це є причиною появи жовтих ордерів, зазвичай найкращим рішенням буде закрити поточного бота та створити нового, який відповідатиме новим лімітам кредитного плеча, щоб він знову міг працювати у звичайному режимі.