Preguntas frecuentes sobre el bot de grid de futuros

Terminología de la estrategia de grid de futuros

1. ¿Cómo se inician las órdenes cuando creo un bot de grid de futuros?

• Modo long

  • Usa tu inversión para crear órdenes de compra en cada nivel del grid y abrir posiciones long. Algunas órdenes de compra pueden ejecutarse de inmediato, en función del precio actual de mercado. El bot solo mantiene posiciones long.

• Modo short

  • Usa tu inversión para crear órdenes de venta en cada nivel del grid y abrir posiciones short. Algunas órdenes de venta pueden ejecutarse de inmediato, en función del precio actual de mercado. El bot solo mantiene posiciones short.

• Modo neutral

  • Crea órdenes de compra por debajo del precio actual.

  • Crea órdenes de venta por encima del precio actual.

  • Comienza sin posiciones abiertas. Las posiciones solo se abren cuando el precio de mercado alcanza un nivel del grid. El bot puede mantener tanto posiciones long como short a lo largo del tiempo.

Proceso de inicialización

1. Tamaño del grid: el sistema calcula el tamaño del contrato para cada grid en función de lo siguiente:

   1. Tu inversión total (sin incluir el margen reservado)

   2. El apalancamiento que elijas

2. Creación de órdenes

Después de que se establece el tamaño del grid, el sistema crea las órdenes de compra o venta en cada nivel del grid según la dirección que elijas. Opción especial: abrir una posición en el momento de creación (activada de forma predeterminada) Si la desactivas, sucede lo siguiente:

• Modo long: crea únicamente órdenes de compra por debajo del precio actual y evita una entrada long inmediata.

• Modo short: crea únicamente órdenes de venta por encima del precio actual y evita una entrada short inmediata.

• Esto te ayuda a evitar una exposición inicial elevada y permite que el bot construya posiciones de manera gradual a medida que el precio se mueve.

2. ¿Cómo funciona un bot de grid de futuros en el modo long?

Tras la inicialización, el modo long crea órdenes de compra en cada nivel del grid dentro de tu rango de precios:

• Lógica de ejecución y generación de órdenes: cuando una orden de compra se ejecuta (el precio toca ese nivel del grid), el sistema crea automáticamente una orden de venta en el nivel inmediatamente superior del grid. Esto crea un par de "comprar barato → vender caro".

• Ciclo del grid: cada par completo de compra seguida de venta asegura la ganancia del grid. El proceso se repite automáticamente hasta que detengas el bot.

  • Ejemplo (perpetuo de BTCUSDT)

    • Rango de precios: 100,000 - 110,000 USDT

    • Modo de grid: aritmético

    • Grids: 10

    • Apalancamiento: 3x

    • Precio actual: 105,800 USDT

    • Moneda de inversión: USDT

    • El sistema creará órdenes de compra a: 100,000, 101,000, ..., 109,000 USDT.

• Las órdenes de compra por encima del precio actual de 105,800 pueden ejecutarse de inmediato.

• Cuando una orden de compra a 105,000 se ejecuta, el sistema crea una orden de venta a 106,000. Una vez que se ejecutan tanto la compra a 105,000 como la venta a 106,000, se completa un ciclo del grid y se realiza la ganancia.

• Esto se realiza en un bucle hasta que detengas manualmente el bot.

Nota: Si abrir una posición en el momento de creación está desactivada, solo se crearán órdenes de compra por debajo del precio actual al inicio (en este ejemplo, por debajo de 105,800). A medida que aumenta el precio (por ejemplo, si supera los 106,000), las órdenes de compra de nivel superior se activan en tiempo real. Esto reduce la concentración inicial de posiciones, reduce el riesgo inicial y permite que el bot acompañe el movimiento del mercado.

3. ¿Cómo funciona un bot de grid de futuros en el modo short?

Tras la inicialización, el modo short crea órdenes de venta en cada nivel del grid dentro de tu rango de precios:

• Lógica de ejecución y generación de órdenes: cuando una orden de venta se ejecuta (el precio toca ese nivel del grid), el sistema crea automáticamente una orden de compra en el nivel inmediatamente inferior del grid. Esto crea un par "vender caro → comprar barato".

• Ciclo del grid: cada par completo de venta seguida de compra asegura la ganancia del grid. El proceso se repite automáticamente hasta que detengas el bot.

• Las órdenes de venta por debajo del precio actual de 105,800 pueden ejecutarse de inmediato.

• Cuando una orden de venta a 106,000 se ejecuta, el sistema crea una orden de compra a 105,000. Una vez que se ejecutan tanto la venta a 106,000 como la compra a 105,000, se completa un ciclo del grid y se realiza la ganancia.

• Esto se realiza en un bucle hasta que detengas manualmente el bot.

Nota: Si abrir una posición en el momento de creación está desactivada, solo se crearán órdenes de venta por encima del precio actual al inicio (en este ejemplo, por encima de 105,800). A medida que el precio baja (por ejemplo, debajo de los 105,000), se activan órdenes de venta de nivel inferior. Esto te ayuda a evitar una exposición inicial short elevada y permite que las posiciones se construyan gradualmente conforme se mueve el mercado.

4. ¿Cómo funciona el modo neutral en un bot de grid de futuros?

El modo neutral está diseñado para obtener ganancias tanto de los movimientos alcistas como bajistas dentro de un rango: Distribución de órdenes

• Por debajo del precio actual: órdenes de compra

• Por encima del precio actual: órdenes de venta

Lógica de ejecución

• Cuando se ejecuta una orden de compra, el sistema crea una orden de venta en el nivel inmediatamente superior del grid.

• Cuando se ejecuta una orden de venta, el sistema crea una orden de compra en el nivel inmediatamente inferior del grid.

• Cada par de compra→venta o venta→compra constituye un ciclo del grid completo.

  • Ejemplo (perpetuo de BTCUSDT)

  • Rango de precios: 100,000 - 110,000 USDT

  • Modo de grid: aritmético

  • Grids: 10

  • Apalancamiento: 3x

  • Precio actual: 105,800 USDT

  • Moneda de inversión: USDT

Configuración inicial del grid

• Crear órdenes de compra a: 100,000, 101,000, 102,000, 103,000, 104,000, 105,000

• Crear órdenes de venta a: 107,000, 108,000, 109,000, 110,000

• ¿Por qué no hay orden de venta a 106,000?

  • Si hubiera una orden de venta en 106,000, se crearía un grupo de arbitraje entre 106,000 y 105,000 para abrir y cerrar posiciones short, mientras que otro grupo de arbitraje entre 105,000 y 106,000 serviría para abrir y cerrar posiciones long. Esto podría generar confusiones entre abrir y cerrar posiciones long, o entre abrir y cerrar posiciones short dentro del mismo grid. Por lo tanto, para mantener la estrategia clara, no habrá ninguna orden de venta en este nivel, lo que garantiza que la orden de venta más cercana siga disponible.

Cómo funciona a medida que se mueve el mercado

• Si se ejecuta una orden de compra a 105,000, el sistema crea una orden de venta a 106,000.

• Si se ejecuta una orden de venta a 107,000, el sistema crea una orden de compra a 106,000.

Este emparejamiento continuo de "comprar barato, vender caro" y "vender caro, comprar barato" busca capturar ganancias de la volatilidad bidireccional. El proceso está totalmente automatizado y se ejecuta hasta que detienes al bot.

5. ¿Por qué se detuvo inesperadamente mi bot de grid de futuros?

Un bot puede detenerse por varias razones:

• Liquidación (la más común): un alto apalancamiento combinado con movimientos adversos del precio puede consumir tu margen y provocar una liquidación forzada.

• Eliminación de par de trading: si un par de futuros o spot es eliminado de la plataforma (según se anuncie en el sitio web oficial), los bots de grid relacionados se detendrán. Recibirás una notificación.

• Fuente de copy trading detenida: si sigues a un trader líder y él detiene su bot, tu bot de grid vinculado también se detendrá.

• Límite de posiciones alcanzado: esto ocurre cuando las posiciones acumuladas (contratos manuales + contratos de estrategia) para un par de trading superan los límites del exchange, que incluyen el límite de valor de las posiciones y el límite porcentual de las posiciones. Una vez alcanzado cualquiera de los límites, todas las estrategias asociadas se suspenderán automáticamente.

• Cambios en los parámetros del contrato: si el exchange ajusta los parámetros principales (como el apalancamiento máximo) de un contrato por razones de control de riesgos, los bots existentes en ese par podrían detenerse.

• Otras razones técnicas o de control de riesgos: si no sabes por qué tu bot se detuvo, puedes contactar a servicio al cliente con el ID de tu bot para realizar una comprobación detallada.

6. ¿Qué significan las métricas de G&P del grid de futuros?

7. ¿Cómo se calcula la ganancia del grid de futuros?

La ganancia de grid es la suma de las ganancias de todos los ciclos de compra–venta completados. Solo se cuentan los bucles "comprar → vender" completos.

• Margen de ganancia por grid = (Precio prom. de venta − Precio prom. de compra) × Volumen − Comisión de compra − Comisión de venta

• Ejemplo

  • Spread de G&P = (111,500 – 111,000) × 0.0001 = 0.05 USDT

  • Ganancia del grid = 0.05 – 0.00222 – 0.00223 = 0.04555 USDT

8. ¿Cómo se calculan las ganancias no emparejadas del grid de futuros?

Ganancias no emparejadas = Retorno total − Ganancias del grid. Es la parte de tu retorno que no se puede asignar a los grids completados. Incluye principalmente lo siguiente:

• G&P flotantes de las posiciones abiertas

• Comisiones de financiación

• Comisiones de liquidación cuando las posiciones se cierran de forma forzada

• Algunas comisiones de trading:

  • Escenario 1: comisiones de cierre de órdenes que no forman un ciclo del grid completo.

  • Escenario 2: cuando abres una posición o durante movimientos bruscos del mercado, tu orden límite puede ejecutarse como una orden de taker (por ejemplo, durante un pico de precio). En este caso, la comisión se cobrará a la tasa de taker, que suele ser más alta que la tasa de maker.

  • Las ganancias del grid aún se calculan usando la tasa de comisión de la orden límite, por lo que la comisión adicional se registra como G&P no emparejadas (como un valor negativo).

• Las brechas de precio entre los precios de ejecución reales y los precios del grid teóricos en casos especiales (consulta el ejemplo a continuación)

  • Supongamos que configuras un grid perpetuo de BTCUSDT, en long, con un rango de precios de 100,000 - 110,000 y 10 grids, mientras que el precio de mercado al inicio es de 105,800.

  • Cuando el bot inicia, las órdenes teóricas de compra superiores a 105,800 (entre 106,000 y 109,000) se ejecutan al precio de mercado (alrededor de 105,800).

  • Por ejemplo: si el grid superior (entre 109,000 y 110,000) ejecuta su orden de venta a 110,000, la ganancia del grid proviene de la diferencia entre 110,000 y 109,000. La brecha entre 109,000 y el precio de liquidación real (105,800) se registra como G&P no emparejada.

9. ¿Qué es el "margen reservado automáticamente" en un bot de grid de futuros?

Cuando creas un bot de grid de futuros, tu inversión total se divide en:

• Margen activo: la parte utilizada para crear órdenes del grid y calcular el tamaño de la orden por grid.

• Margen reservado: una reserva de seguridad que no se incluye en el tamaño por grid y que solo se mantiene como margen adicional.

  • ¿Por qué reservar margen?

    • Disminuye el riesgo de liquidación

    • Ayuda a cubrir las comisiones de financiación

  • ¿Cómo establecer el margen reservado?

    • Asignación automática: el sistema mantiene automáticamente una parte como margen reservado.

    • Ajuste manual: puedes configurar manualmente cuánto reservar.

Nota:

• El margen reservado afectará tu precio de liquidación. Se recomienda mantener un margen suficiente para reducir el riesgo de liquidación.

• Después de que el bot se inicie, todavía puedes ajustar el margen (añadir o reducir) para controlar tu riesgo y nivel de margen.

10. ¿Puedo agregar fondos a un bot de grid de futuros en funcionamiento?

Sí. Puedes agregar fondos a un bot de grid de futuros en funcionamiento en cualquier momento. El activo añadido debe estar en la misma moneda que usaste al crear el bot.

¿Cómo se asignan los fondos añadidos?

• Primero, el margen de seguridad: el sistema mantiene parte de los fondos añadidos como margen reservado adicional para reforzar tu posición frente a la volatilidad y reducir el riesgo de liquidación. El monto restante se destina a los fondos disponibles para tradear.

• Actualización dinámica del tamaño de la orden: en función de la nueva inversión total y de los datos actuales del mercado, el bot recalcula el tamaño de la orden por grid.

• Cómo se aplica a diferentes órdenes

  1. Órdenes no ejecutadas:

  2. Las órdenes pendientes abiertas (por ejemplo, órdenes de compra en espera en un grid en long) se actualizan de inmediato al nuevo tamaño mayor.

  3. Ciclos del grid en curso:

  4. Si un ciclo del grid ya está en curso (por ejemplo, compra ejecutada y venta pendiente), la orden de venta actual mantiene su tamaño original.

  5. El nuevo tamaño de la orden solo entra en vigor a partir del siguiente ciclo completo del grid, después de que se complete el bucle actual de "compra → venta" o "venta → compra".

¿Qué riesgos aumentan después de agregar fondos?

• La exposición y el riesgo aumentan juntos

  1. Agregar fondos aumenta el tamaño de tu posición y el uso del margen.

  2. Con el apalancamiento, aumentan tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Un movimiento brusco en contra de tu posición puede generar pérdidas más grandes.

• Retiro de fondos limitado mientras se ejecuta

  1. En la mayoría de los casos, no puedes reducir directamente el monto de la inversión original mientras el bot está funcionando.

  2. Para retirar fondos, por lo general necesitas retirar margen o ganancias realizadas en lugar de reducir la inversión inicial.

11. ¿Puedo cambiar los parámetros del grid mientras se ejecuta el bot?

Sí. Puedes editar los parámetros principales, como el rango de precios y el número de grids, mientras el bot está en funcionamiento, pero esto desencadenará la reinicialización del bot y puede suponer un riesgo adicional.

¿Qué ocurre con las órdenes existentes después de que cambian los parámetros?

Una vez que confirmes los cambios en los parámetros principales, el sistema manejará automáticamente los siguientes pasos. No necesitas detener por tu cuenta.

1. Reinicio y reinicialización de órdenes: después de confirmar los cambios, el sistema cancela todas las órdenes del grid no ejecutadas. Luego recalcula y crea un nuevo conjunto de órdenes de compra y venta del grid según tu nueva configuración y tus activos actuales en el bot (incluido el margen y las posiciones existentes)

2. Redistribución de activos actuales: para ajustarse a la nueva estructura del grid, el sistema puede realizar pequeñas compras o ventas en el mercado a los precios actuales, con el fin de reequilibrar el margen y las posiciones. Esto puede generar G&P realizadas adicionales, y esta parte de la G&P se incluirá en las G&P no emparejadas.

3. En la práctica, equivale a un "reinicio" sin interrupciones: funciona como detener el bot anterior e iniciar uno nuevo de inmediato, utilizando tu capital actual en lugar de tu inversión original.
   
   Ejemplo: si inicialmente invertiste 1,000 USDT y el capital de tu bot ahora es de 800 USDT, al editar los parámetros el bot se reinicia con 800 USDT. Incluso si el precio vuelve más tarde al nivel de entrada original, al cerrar el bot podrías recibir menos de 1,000 USDT.

4. Ciclos del grid y reinversión de ganancias: todos los ciclos del grid actual se consideran completos. Cualquier ganancia realizada pero no retirada del grid se incorpora a tu saldo disponible y se utiliza para construir el nuevo grid, lo que equivale a reinvertirla.

Notas importantes

Modificar un bot activo es una acción avanzada. Asegúrate de entender los siguientes riesgos:

• Las órdenes de mercado pueden causar pérdidas: el proceso de reinicialización puede utilizar órdenes de mercado para ajustar tus posiciones. Si el mercado se mueve en tu contra durante el proceso, puedes sufrir pérdidas inmediatas.

• La edición de los parámetros puede hacer que la estrategia se detenga: si los parámetros se ajustan durante fluctuaciones significativas del mercado y los activos asignados a la estrategia son mínimos, los montos de compra y venta generados para cada grid podrían ser cero, lo que provocaría la detención automática de la estrategia.

• El precio de liquidación puede variar considerablemente: los nuevos parámetros modifican la estructura de tu posición y tu exposición al riesgo, lo que afecta directamente el precio de liquidación. Siempre revisa tu nuevo precio de liquidación después de editar los parámetros y agrega margen si es necesario.

• No se usa margen reservado: el margen que reservaste inicialmente permanece reservado durante la reinicialización y no se usa para crear nuevas órdenes.

12. ¿Qué configuraciones se copian cuando copio un bot de grid de futuros?

Cuando copias un bot de un trader líder (con participación en las ganancias), se copian la mayoría de las configuraciones principales del líder:

¿Qué configuraciones del grid se copian del trader líder?

• Ajustes básicos: rango de precios, número de grids, dirección, etc.

• Ajustes avanzados: condiciones de inicio/detención, take-profit/stop-loss y otras reglas clave.

• Algunos ajustes avanzados o propietarios pueden estar ocultos, ya que forman parte de la configuración del trader líder.

¿Qué configuraciones puedo personalizar?

• Tu monto de inversión

• Cuánto mantener como margen reservado para reducir el riesgo de liquidación

• El apalancamiento que quieres usar

¿Qué acciones del trader líder no están sincronizadas?

• Cualquier acción que realice el trader líder después de que empieces a copiar, como editar parámetros o agregar margen, no se refleja en tu bot en marcha.

• Si el trader líder detiene su bot, tu bot copiado también se detendrá y todas las posiciones se cerrarán al precio de mercado.

Otras limitaciones

• Como el copy trading implica la participación en las ganancias, los bots de grid copiados no pueden usar la función "Retirar ganancias".

13. ¿Cómo funcionan take-profit y stop-loss en los bots de grid de futuros?

Actualmente, el TP/SL puede activarse de dos maneras:

• Por precio: el sistema monitorea el último precio negociado. Cuando alcanza tu precio de TP o SL, el sistema cancela todas las órdenes abiertas y cierra tus posiciones al mejor precio de mercado disponible.

• Por G&P totales: el sistema monitorea tu tasa de retorno total. Cuando alcanza tu objetivo de TP o SL, el sistema cancela todas las órdenes abiertas y cierra tus posiciones al precio de mercado.

Nota: Los valores de TP/SL son condiciones de activación, no precios fill garantizados. Debido a la volatilidad y la profundidad de mercado, el precio de cierre real y el retorno total final pueden diferir de tu configuración de TP/SL.

14. ¿Cómo detengo mi bot de grid de futuros?

Puedes detener un bot de varias maneras:

• Detención manual

  • Abre la página de detalles del bot y haz clic o toca "Detener".

  • Si no eres un trader líder, normalmente verás dos opciones: a) detener el bot y cerrar todas las posiciones a mercado; b) detener el bot pero mantener las posiciones abiertas.

  • Los traders líderes solo pueden detener el bot al detener y cerrar todas las posiciones al precio de mercado.

• Take-profit | Stop-loss

  • Configura las condiciones de TP/SL al crear el bot, o edítalas en cualquier momento mientras está en ejecución.

  • Cuando se activa, el sistema cancela todas las órdenes abiertas y cierra las posiciones al precio de mercado según tus reglas de TP/SL.

• Condiciones de detención personalizadas

  • Puedes configurar condiciones stop más avanzadas basadas en: disparadores de precio o RSI, o señales de TradingView.

  • Una vez que se cumple la condición, el sistema sigue tu configuración de detención. Si elegiste "detener y cerrar todas las posiciones al precio de mercado", tus posiciones se cerrarán a ese precio cuando se active la condición.

15. ¿Es posible que el arbitraje del grid arroje rendimientos negativos?

Sí, el arbitraje negativo puede ocurrir en algunos casos.

• Protección incorporada

Cuando creas o editas un bot, el sistema verifica tu nivel de comisiones (nivel VIP) y tu configuración del grid (rango de precios, cantidad de grids, etc.). Solo permite configuraciones en las que, bajo las condiciones actuales, la ganancia esperada del spread de un ciclo completo de "comprar barato, vender caro" sea mayor que las comisiones de taker/maker necesarias para completar ese ciclo. Esto está pensado para darte una ventaja positiva desde el inicio.

• ¿Cuándo puede aparecer el arbitraje negativo?

Si bajas de nivel VIP (por ejemplo, de VIP 3 a VIP 1), tu tasa de comisión real aumenta. Entonces, el intervalo original del grid puede dejar de cubrir las comisiones más altas, convirtiendo lo que antes era un arbitraje positivo en una pérdida neta continua.

• Advertencia sobre los riesgos

La plataforma supervisa de manera continua posibles situaciones de arbitraje negativo. Si detecta que un bot puede estar perdiendo dinero principalmente debido a las comisiones, mostrará una advertencia clara en la página de gestión del bot. Si ves esta advertencia, significa que el bot podría estar consumiendo lentamente tu capital para pagar las comisiones. Te recomendamos que revises el bot y que lo cierres a tiempo para evitar pérdidas innecesarias.

16. ¿Mi bot de grid se detendrá cuando un contrato de futuros de preventa se convierta en un contrato estándar?

No. Cuando un contrato de futuros de preventa cambia a un contrato estándar, tu bot de grid seguirá funcionando y no se detendrá automáticamente.

17. ¿Qué significan las órdenes del grid en amarillo?

Las órdenes en amarillo son alertas que indican que una orden del grid en ese nivel no puede crearse normalmente y está bloqueada temporalmente o pendiente. Nuestro objetivo es asegurarnos de que puedas aprovechar al máximo tu margen y no perder ninguna oportunidad de arbitraje. Por lo tanto, presta atención a las dos situaciones siguientes y toma las medidas necesarias según las indicaciones. Esto te ayudará a gestionar mejor los riesgos de inversión y proteger tus intereses.

• ¿Por qué aparecen las órdenes del grid en amarillo por margen insuficiente y cómo resolverlo?

  • Causa: tus posiciones están en pérdida o la volatilidad del mercado aumentó, por lo que el margen requerido para mantener las posiciones y órdenes actuales se incrementó. Tu margen disponible ya no es suficiente para hacer nuevas órdenes de cuadrícula.

  • Cuándo ocurre: es común cuando el bot sufrió algunas pérdidas.

  • Qué hacer: esta es la causa más frecuente. Agrega más margen al bot para restaurar el margen disponible. Una vez que el margen sea suficiente, las órdenes en amarillo volverán a ser órdenes activas normales.

• ¿Por qué aparecen órdenes en amarillo por cambios en el límite de apalancamiento y cómo resolverlo?

  • Causa: por cuestiones de control de riesgos, la plataforma puede reducir el apalancamiento máximo permitido para un determinado contrato (por ejemplo, de 50x a 20x). Si tu bot usa un apalancamiento superior al nuevo límite, algunas órdenes del grid ya no cumplirán con las reglas de riesgo y no podrán crearse.

  • Cuándo ocurre: tras un ajuste oficial de control de riesgos para ese contrato.

  • Qué hacer: consulta los anuncios oficiales para ver los cambios en el apalancamiento. Si esta es la razón de las órdenes en amarillo, lo más recomendable suele ser cerrar el bot actual y crear uno nuevo que cumpla con los nuevos límites de apalancamiento, de modo que pueda funcionar normalmente.